التحليل الكمي للمخاطر: كيف لا تخسر في العمل؟

2024 مؤلف: Henry Conors | [email protected]. آخر تعديل: 2024-02-12 03:34

اليوم ، في عدد كبير من مسودات خطط الأعمال ، حتى لو كانت تحتوي على قسم مناسب يحتوي على جانب تحليلي ، فإن المشكلة محصورة فقط في تحليل المخاطر المالية أو المصرفية ولا تعكس النطاق الكامل للمخاطر. ومع ذلك ، يحتاج المحترفون إلى استخدام تحليل المخاطر النوعي والكمي على نطاق واسع. دعونا نتناول النوع الثاني.

لا ينطبق التحليل الكمي إلا على المخاطر المحددة في عملية التحليل النوعي باعتبارها ذات تأثير كبير على تحقيق الأهداف المذكورة. عند إجراء مثل هذا التحليل ، يجب تقييم تأثير الأحداث من هذا النوع مع تخصيص تصنيف رقمي معين.

قد لا تكون هناك حاجة في بعض الأحيان إلى التحليل الكمي لتطوير استجابات فعالة للمخاطر. الطرق التحليلية الأكثر شيوعًا هي:

- البحثالحساسية ، والتي تتضمن تحديد انعكاس درجة عدم اليقين لكل عنصر فردي في مشروع العمل مع قبول العناصر الأخرى للقيمة الأساسية ؛

- بالنظر إلى القيمة النقدية المتوقعة بضرب كل قيمة في احتمال حدوثها ، يتم تلخيص النتائج.

التحليل الكمي لأي مشروع استثماري يحدد القيمة العددية لبعض المخاطر. يعتمد على منطقة الاحتمالات وبحوث نظرية العمليات والإحصاءات الرياضية.

يتم إجراء التحليل الكمي في حالة حدوث شرطين: حساب أساسي لمشروع تجاري وتحليل نوعي كامل. وتتمثل مهمتها في قياس تأثير بعض التغييرات في العوامل عدديًا على ديناميكيات المعايير التي تظهر فعالية المشروع.

غالبًا ما تستخدم الطرق التالية للتحليل الكمي لمشاريع الأعمال:

- تحليل مؤشرات الأداء مثل صافي القيمة الحالية ومعدل العائد ، وكذلك مؤشر الربحية ؛

- تعديل معدل الخصم

- طريقة مونت كارلو (الاسم الثاني - نمذجة المحاكاة) ؛

- بناء شجرة قرار

جميع الأساليب التحليلية المدرجة لمشاريع الأعمال تعتمد على الأساليب الاحتمالية.

يعتمد التحليل الكمي والنوعي وفعاليتهما بشكل مباشر على متطلبات المؤشرات النهائية(النتائج) وقاعدة المعلومات ومستوى موثوقية التخطيط. لذلك ، على سبيل المثال ، بالنسبة للمشاريع الصغيرة ، فإن الطرق الفعالة للغاية هي: تحليل تعديل معدل الخصم والحساسية. بالنسبة للمشاريع الكبيرة ، فهي نمذجة المحاكاة وبناء منحنيات التوزيعات الاحتمالية. إذا كانت نتيجة المشروع تعتمد على اتخاذ بعض القرارات ، فمن الضروري بناء شجرة قرار.

وبالتالي ، يجب تطبيق طرق التحليل بطريقة معقدة باستخدام أبسط أنواعها في مرحلة التقييم ، وأكثر تعقيدًا وتتطلب بيانات إضافية - في التبرير الناتج لمشاريع الأعمال.